T3 Gleitenden Durchschnittlichen Amibroker

8.16 T3 Moving Average Der T3 Moving Average von Tim Tillson ist eine dreifach geglättete Kombination aus DEMA (siehe Double und Triple Exponential Moving Average) und einem normalen EMA (siehe Exponential Moving Average). Eine gegebene ldquovolume factorrdquo V (Standard 0.7) steuert, wie viel der DEMA verwendet wird. Der Faktor reicht von 0, was eine einfache EMA ergibt, bis zu 1, die eine vollständige DEMA ergibt. Werte dazwischen sind eine Kombination. Die Formel für dieses ldquogeneralisierte DEMArdquo ist oder ist äquivalent wie folgt, wobei hervorgehoben wird, wie ein Teil des in der DEMA vorhandenen Impulsbegriffs verwendet wird, T3 gilt dies dreimal, Die folgende Grafik zeigt die Gewichtungen, die sich aus N10 und v0.7 ergeben. Bei dem unteren v0-Extrem ist T3 einfach ein verdreifaches EMA (siehe EMA von EMA von EMA). Am oberen v1 extreme T3 ist eine DEMA von DEMA von DEMA, und das folgende ist die Gewichte dafür (wieder N10), Kevin Ryde Chart ist freie Software Sie Kann es neu verteilen und es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation entweder Version 3 veröffentlicht veröffentlicht oder (nach Ihrer Wahl) jede spätere Version. Ideally, möchten Sie ein gefiltertes Signal sowohl glatt und lag - frei. Lag verursacht Verzögerungen in Ihren Trades, und zunehmende Verzögerung in Ihren Indikatoren führen in der Regel zu niedrigeren Gewinnen. Mit anderen Worten, verspäteten Ecken bekommen, was auf dem Tisch bleibt, nachdem das Fest schon begonnen hat. Deshalb investieren Investoren, Banken und Institutionen weltweit den Jurik Research Moving Average (JMA). Sie können es so anwenden wie jeder andere beliebte gleitende Durchschnitt. JMAs verbessert Timing und Glätte wird Sie verblüffen. Die gezackte graue Linie im Diagramm simuliert Preisaktionen, die in einer niedrigen Handelsspanne beginnen, dann Lücken zu einer höheren Handelsspanne. Da niemand an der Seitenlinie wartet, bewegt sich ein perfekter Lärmreduzierungsfilter (grüne Linie) gleichmäßig in der Mitte der ersten Handelsspanne und springt dann fast sofort in die Mitte der neuen Handelsspanne. 25. August 2011 WICHTIG: Nicht den Indikator in einem echten Handelssystem schaut es vorausschauend in der Zeit und wird Sie verlieren Geld. Es ist nur für die Forschung zu verstehen: potenzielle Gewinne zu zeigen und Pfeile an sehr profitable Positionen anzuzeigen, um die Formulierung besserer Handelsregeln zu erleichtern. Der hier dargestellte Indikator ist dem ZigZag-Indikator sehr ähnlich, mit der Ausnahme, dass die Wendepunkte für diesen Indikator dort liegen, wo die gegenüberliegenden Bollinger-Bänder zuletzt vor dem nächsten Signal verletzt wurden. Die Formel wird als Handelssystem geschrieben. Es kann getestet werden, und die BB-Periode und die Breite können optimiert werden. Da dies nur eine experimentelle Formel ist, wurde kein Versuch unternommen, den Code zu optimieren. Die übliche Art und Weise zu reduzieren Indicator Verzögerung in Mittelung Formeln, wie die MA (), EMA und Tilson T3 (), ist zu versuchen Und träumen eine völlig neue Formel. Das isn8217t einfach. Es ist oft einfacher, die Verzögerung von einem bereits geglätteten Plot zu entfernen, als die grundlegende Glättungsformel zu verbessern. Indikatorverzögerung ist häufig eine wesentliche Indikatorqualität und (imo) ist nicht dieselbe wie Indikatorverzögerung. Die ideale Glättungsfunktion ist eine mit Nullverzögerung, d. h. eine, die den Preis mit einer perfekt glatten Erscheinung verfolgt. Die Verzögerung kann später als unabhängige Qualität mit der ref () - Funktion hinzugefügt werden. Einige Glättungsformeln haben bereits eine Empfindlichkeitseinstellung, diese verhalten sich nicht notwendigerweise genauso wie der unten beschriebene LagReducing-Faktor. Die Optimierung aller Parameter für beste Ergebnisse wird empfohlen. Die hier vorgestellte Lag-Reducing-Formel kann auf die meisten Mittelungsformeln und auf Indikatoren angewendet werden, die auf Durchschnittswerten (wie Bands) basieren. Der Verzögerungsparameter (RLFactor) der Funktion Reducelag () kann auch verwendet werden, um Formeln anpassungsfähig in Bezug auf einen anderen Preis oder eine Indikatorqualität zu machen. Das untenstehende Bild zeigt, wie Verzögerung für die Tilson T3-Formel reduziert wurde. So sehen Sie, wie diese Formel funktioniert Übernehmen Sie die untenstehende Codeanzeige auf einen neuen Indikatorbereich, öffnen Sie das Parameterfenster und versuchen Sie es mit anderen Einstellungen. Abgelegt von Herman um 9:32 am unter Indikatoren Comments Off auf Reduzierung Indicator-Lag 19. Oktober 2007 30. September 2007 Dieses Indikator-Programm wurde für den Trader, die Eröffnungslücken zu planen, um die Identifizierung, wo Lücken in einem Preis entstehen, entwickelt Diagramm. Die Lücken werden als horizontale Linien (grüne obere, rote untere) gezeichnet, die eine variable Anzahl von Stäben rechts von der Lücke erstrecken. Der Code hasn8217t wurde optimiert, so dass Sie die Variablen im nachfolgenden Code verwenden können. Während AFL die Funktionen GapUp () und GapDown () hat, verwendet der untenstehende Code benutzerdefinierte Definitionen, um die Ersetzung anderer Kriterien zu ermöglichen. Abgelegt von Herman um 12:49 pm unter Indikatoren Kommentare Off on Plotting Gap Preise Aktuelle Artikel Aktuelle Kommentare Kategorien Copyright (C) 2006 AmiBroker. Diese Seite verwendet WordPress.